الزخم المعدل لمستوى المخاطرة
شغالأسهم الموديل شايف إنها ممكن تحقق أعلى صعود مقارنة بأعمق نزول تحت سعر الشراء الأسبوع الجاي: زخم بمخاطرة محسوبة.
نموذج تعلم آلي (LightGBM) · المدى: أسبوع · أول ترشيحات: أسبوع 4 أكتوبر
أفكار الأسبوع التعليمية
ترشيحات مزاد الأحد 1 نوفمبر: 8 أسهم
المستويات في العينة دي بتظهر بعد التسجيل.
- 1 LCSWالدرجة
- 2 RREIالدرجة
- 3 HBCOالدرجة
- 4 CCRSالدرجة
- 5 AMOCالدرجة
- 6 ICFCالدرجة
- 7 CANAالدرجة
- 8 ICIDالدرجة
الدرجة وإقفال الخميس وطريقة الشراء لكل سهم، بعد التسجيل.
مادة تعليمية، ليست توصية بالشراء أو البيع.
السجل الحي
- أسابيع اتقاست
- 2
- النموذج
- -9.4%
- السوق
- -12.5%
- الفرق
- +3.1 نقطة
- أكبر نزول من القمة
- -9.4%
- 18 أكتوبر لحد 25 أكتوبرالنموذج -7.06% · السوق -6.76% · الفرق -0.31
- اتشترى في المزاد: ORAS -5.9%
- اتشترى في المزاد: VALU -11.5%
- اتشترى في المزاد: ORWE -7.6%
- مكمل من الأسبوع اللي فات: MOIL -1.9%
- مكمل من الأسبوع اللي فات: EFIH -11.0%
- مكمل من الأسبوع اللي فات: ETEL -8.8%
- اتشترى في المزاد: ALCN -3.1%
- اتشترى في المزاد: ICID -5.1%
المصاريف 0.19% · السوق: 157 سهم
- 11 أكتوبر لحد 18 أكتوبرالنموذج -2.52% · السوق -6.20% · الفرق +3.68
- اتشترى في المزاد: ADRI 0.0%
- اتشترى في المزاد: ARAB -2.9%
- اتشترى في المزاد: EFIH -4.9%
- اتشترى في المزاد: AIH -1.0%
- اتشترى في المزاد: ETEL -1.9%
- اتشترى في المزاد: MOIL -3.5%
المصاريف 0.17% · السوق: 126 سهم
قواعد الحكم على النموذج
الحكم على السجل الحي اتحدد من قبل أول أسبوع ومش بيتغير: 3 محطات عند الأسبوع 13 و26 و52، ولو المحفظة نزلت من أعلى قيمة ليها أكتر من 31.3% في أي وقت بتتوقف للمراجعة.
| الأسبوع | القاعدة | النتيجة |
|---|---|---|
| 13حوالي 14 يناير 2027 | لو متأخر عن السوق بأكتر من 16.9 نقطة: وقفة مراجعة. | فاضل 11 أسبوع |
| 26حوالي 15 أبريل 2027 | سابق السوق: الشرط اتحقق. متأخر لحد 13.4 نقطة: يكمل. أكتر من كده: يتوقف. | فاضل 24 أسبوع |
| 52حوالي 14 أكتوبر 2027 | سابق السوق بـ 5.7 نقطة أو أكتر: اتأكد. بين صفر و5.7: مراجعة. مش سابق: يتوقف. | فاضل 50 أسبوع |
بيشتغل إزاي
- كل خميس بعد الإقفال الموديل بيدي درجة لكل سهم سايل في البورصة (حوالي 130 سهم) من 34 مؤشر أسبوعي: الاتجاه والزخم والفوليوم والتذبذب وترتيب السهم وسط السوق.
- اتدرب يتوقع الأسهم اللي هتبقى في أعلى 20% الأسبوع الجاي بمقياس واحد: الطلعة من سعر مزاد الأحد لإقفال الخميس، مقسومة على أعمق نزول تحت سعر الشراء.
- بيرشح أعلى 5% في الترتيب، بنفس الوزن، والشراء بأمر سوق في مزاد ما قبل الفتح يوم الأحد.
- السهم اللي لسه في الترشيحات الأسبوع اللي بعده بيفضل، واللي خرج منها بيتباع في مزاد الأحد.
- فلتر السوق: لو مؤشر الأسهم السايلة قفل تحت متوسطه في آخر 40 أسبوع، المحفظة بتقعد كاش لحد ما يرجع فوقه.
- الموديل بيتدرب تاني لوحده كل 4 أسابيع على البيانات الجديدة.
بنقيس كل النماذج بنفس القاعدة
- الأسبوع بيتحسب من أول صفقة في مزاد الأحد اللي بعد الترشيحات، لحد أول صفقة في مزاد الأحد اللي بعده.
- الترشيحات بنفس الوزن. السهم اللي فضل في ترشيحات الأسبوع اللي بعده بيكمل، واللي خرج منها بيتباع في المزاد. ولو أسبوع ما نزلش فيه ترشيحات، اللي في المحفظة بيكمل.
- المصاريف 0.17% على كل عملية شرا أو بيع.
- السوق اللي بنقارن بيه: كل الأسهم اللي النموذج قيّمها الأسبوع ده، بنفس الوزن، من غير بيع وشرا.
- الأسبوع ما بيتحسبش غير لو الترشيحات اتنشرت قبل مزاد الأحد (9:30 الصبح). وأي ترشيحات تتعدل بعد ما اتنشرت، بنقيسها زي ما اتنشرت أول مرة.
- الأسعار من مصدرنا (أول صفقة في كل جلسة)، مش من النموذج نفسه.
نسخ الموديل اللي نزلت ترشيحات (2)
risk_momentum-lightgbm-20260927-202610101657 · risk_momentum-lightgbm-20260927-202610102229الترشيحات بتنزل برضه على تليجرام.